Hubungan Risiko Nilai Tukar Keuangan Bank Konvensional di Palembang Sebelum dan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana risiko nilai tukar USD terhadap rupiah memengaruhi kinerja keuangan bank konvensional yang beroperasi di Palembang dengan menempatkan analisis pada dua fase waktu yang berbeda yaitu periode sebelum pemerintahan Joko Widodo dan periode sepanjang tahun 2014 hingga 2024. Perhatian utama penelitian terletak pada hubungan antara fluktuasi kurs dengan indikator kinerja keuangan bank berupa ROA NPL dan CAR sekaligus membandingkan seberapa besar kekuatan pengaruh risiko nilai tukar pada masing-masing periode yang memiliki karakteristik ekonomi yang tidak sama. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain komparatif dan eksplanatif yang didukung analisis deskriptif korelasi Pearson serta regresi berganda. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan bank konvensional publikasi resmi OJK serta data nilai tukar bulanan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan lembaga resmi lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa risiko nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan khususnya melalui peningkatan NPL yang pada akhirnya menekan tingkat ROA. Pengaruh tersebut terlihat lebih kuat pada masa pemerintahan Joko Widodo seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi global pandemi COVID-19 serta ketidakpastian pasar internasional. Hasil ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko serta keterbukaan pengelolaan eksposur valuta asing guna menjaga stabilitas perbankan daerah secara berkelanjutan.

This study aims to gain a deeper understanding of how the USD exchange rate risk against the rupiah affects the financial performance of conventional banks operating in Palembang. The analysis spans two distinct time periods: the period before the Joko Widodo administration and the period from 2014 to 2024. The primary focus of the study is the relationship between exchange rate fluctuations and bank financial performance indicators, namely ROA, NPL, and CAR. The study also compares the extent of the influence of exchange rate risk in each period, which has different economic characteristics. The research approach uses a quantitative method with a comparative and explanatory design supported by descriptive analysis using Pearson correlation and multiple regression. Data sources are obtained from the official publications of conventional banks' financial reports, as well as monthly exchange rate data issued by Bank Indonesia and other official institutions. The research findings indicate that exchange rate risk has a significant impact on banking performance, particularly through increasing NPLs, which ultimately depress ROA levels. This influence appears to be stronger during the Joko Widodo administration, along with increasing global economic pressures from the COVID-19 pandemic and international market uncertainty. These results emphasize the importance of strengthening risk management and transparency in managing foreign exchange exposure to maintain sustainable regional banking stability.